助理教授 |商学院, 金融系

周倜,男,本科毕业于中山大学数学系,硕士毕业于美国纽约州立大学石溪分校应用数学与统计系,博士毕业于香港科技大学, 获金融学博士学位。2009-2011年曾任国泰君安证券资产管理部量化研究员。目前任南方科技大学商学院金融系助理教授,主要研究方向为实证资产定价,期权隐含信息,投资组合优化和金融科技,开设金融衍生品,量化投资分析,金融实证分析方法,金融计量学及其应用等本科和研究生课程,主持广东省哲社科项目1项,深圳市稳定支持计划和教改横向课题1项,参与国自然基金1项。

个人简介

研究兴趣

资产定价,期权隐含信息,收益率可预测性与投资组合优化,金融科技

教育背景

2011-2016 香港科技大学 金融博士

2007-2009 美国纽约州立大学石溪分校 统计硕士

2003-2007 中山大学 数学与应用数学学士

工作经历

2016.8-至今 南方科技大学金融系 助理教授

2009.9-2011.8 上海国泰君安证券资产管理公司 量化投资部研究员

2009.6-2009.8 花旗集团亚太总部 GTS部实习

教学经历

金融实证分析方法(本科/硕士)

金融计量经济学(硕士)

量化投资分析(本科/硕士)

金融衍生品(本科)

团队成员

研究助理:余晨,张笛,叶一帆

博士生:王云奇 赵恒昱 罗斌

 

 

研究领域

资产定价,期权隐含信息,收益率可预测性与投资组合优化,金融科技


教学

金融衍生品(本科),量化投资分析(本科/研究生),金融实证分析方法(本科),金融计量学及其应用(研究生)


学术成果 查看更多

Working papers:

论文

1. Out-of-sample Equity Premium Prediction: The Role Option-implied Constraints  (with Yunqi Wang), Under review

presented : 中国青年衍生品论坛(宁波诺丁汉), CIRF 2021, 2021第三届双法研究会量化金融分会, SoFiE Summer School 2021, FMA 2021

2. 期权隐含高阶矩的期限结构及收益率可预测性:来自A 股 期权市场的证据 (with Yunqi Wang), Under review

presented: 中国金融学年会2020, 18th International Symposium on Financial System Engineering and Risk Management, 2021第三届双法研究会量化金融分会

3. Expected Macroeconomic Conditions and Market Risk Premium: Evidence from Term Structure of Macroeconomic Forecasts (with Yizhe Deng)

presented: CIRF 2020, 18th International Symposium on Financial System Engineering and Risk Management (Best paper award), NFA 2021,FMA

4. Predicting International Equity Risk Premia: The Role of U.S. Forward Variances (with Yizhe Deng and Fuwei Jiang), Working paper

presented: 2021第三届双法研究会量化金融分会

5. 商誉减值风险、公司经营业绩与市场预期偏差 (with 柳歆哲、张笛), Under review

presented: 19th International Symposium on Financial System Engineering and Risk Management (scheduled), 2021第三届双法研究会量化金融分会

6. Term Structure of Recession Probabilities and the Cross-Section of Asset Returns

presented: AFA 2018, EFA 2017, FMA Asia 2017, AFBC 2016, 1st Greater China Finance Conference

7. Forward-Looking Tail Risk Measures (with Markus Huggenberger and Chu Zhang), Working paper

presented: Asian Quantitative Finance Conference 2018, CICF 2018, SoFiE 2018, DGF 2017, IFABS 2017 Oxford, SoFiE 2017 Summer School (Kellogg)

8. The Peso Problem: Evidence from the S&P 500 Options Market (with Chu Zhang), Working paper

presented: SoFiE 2017 Summer School (Kellogg), AFBC 2015 (Best paper of PhD Forum, 3rd Prize), CICF 2015

 

团队成员 查看更多

加入团队

学生指导:

学硕:欢迎想做研究的同学。

专硕:欢迎对量化投资,金融衍生品方向感兴趣的同学。

博士 :对资产定价、最优投资组合,衍生品、公募基金业绩评估、信用风险和金融科技 感兴趣的学生可以联系我。

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一)本课题组常年招聘研究助理

一、应聘条件:

1、金融、金融工程,统计学或相关专业硕士;

2、对金融学术研究有兴趣。强烈欢迎有以下领域研究经验的同学:横截面股票收益率,收益率可预测性,最优投资组合,期权定价,信用风险、利率期限结构;

3、熟悉某种统计软件(Matlab/SAS/R/Stata/Python等);

4、工作积极主动,严谨细心,有良好的沟通能力,热于学习新知识。

二、岗位职责:

协助课题组完成科研和行政工作 、其他交办的事项

三、工作地点:

深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学商学院金融系

四、工作条件和待遇:

按学校统一标准缴纳五险一金,含餐补、过节费和工会福利。年底双薪。具体面议。为表现优异者提供进一步深造的机会。

五、联系方式:

有意向者请将以下材料发至 zhout@sustech.edu.cn,邮件标题应注明应聘研究助理:

1. 个人简历和成绩单
2. 相关的科研经历说明(如有)

二)本课题组招收一名博士后研究员

应聘条件:

1.金融学或者相关专业(金融数学/概率统计)博士学历

2.熟悉金融学基本理论,对横截面股票收益率,收益率可预测性,最优投资组合,期权定价,公募基金业绩评估,信用风险、利率期限结构,公司金融等某一领域有所了解

3.具有较强的中英文学术写作能力

4.有志于从事学术或者政策研究

本课题组为博士后研究员提供有市场竞争力的薪酬+五险一金+学校工会各项福利,同时协助博士后研究员申请深圳市的博士后补贴 (12万/年)。特别优秀者可申请校长卓越博士后计划,年薪35万元。学校为每位博士后提供每两年2.5万元的学术交流资助。博士后出站后有机会获得深圳市各项出站补贴。博士后研究员在课题组期间可参与课题组各科研项目,并可作为论文合作者。有意向者请将简历及相关资料发至 zhout@sustech.edu.cn ,合适者将组织现场或网络面试。

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