Tenure-Track助理教授 数学系

曾萍萍助理教授,2010年毕业于电子科技大学,获学士学位;2014年毕业于香港科技大学,获博士学位;2014年至2016年,先后在维也纳大学和香港科技大学做博士后研究。主要研究领域有金融数学和计算金融。曾获2019年南科大第三届青年教师教学竞赛二等奖;2019年南科大优秀党员。

个人简介

曾萍萍助理教授,2010年毕业于电子科技大学,获学士学位;2014年毕业于香港科技大学,获博士学位;2014年至2016年,先后在维也纳大学和香港科技大学做博士后研究。主要研究领域有金融数学和计算金融。

研究领域

金融数学,计算金融


教学

主讲课程:衍生证券模型与定价、金融风险管理


学术成果 查看更多

1.   Yao Tung Huang, Pingping Zeng*, and Yue-Kuen Kwok, Optimal initiation of Guaranteed Lifelong Minimum Withdrawal with dynamic withdrawals. SIAM Journal on Financial Mathematics, 2017, 8(1): 804-840.

2.   Wendong Zheng and Pingping Zeng*, Pricing timer options and variance derivatives with closed-form partial transform under the 3/2 model. Applied Mathematics Finance, 2016, 23(5): 344-373.

3.   Pingping Zeng and Yue-Kuen Kwok*, Pricing bounds and approximations for discrete arithmetic Asian options under time-changed Lévy processes. Quantitative Finance, 2016, 16(9): 1375-1391.

4.   Pingping Zeng, Yue-Kuen Kwok*, and Wendong Zheng, Fast Hilbert transform algorithms for pricing discrete timer options under stochastic volatility models. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2015, 18(7): 1550046.

5.   Pingping Zeng and Yue-Kuen Kwok*, Pricing barrier and Bermudan style options under time-changed Lévy processes: fast Hilbert transform approach. SIAM Journal on Scientific Computing, 2014, 36(3): B450-B485.

6.   Yong Duan*, Yuanming Zheng, and Pingping Zeng, Convergence estimate of the RBF-based meshless method for initial-boundary value problem of wave equations. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2012, 36(3): 303-309.

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