助理教授 金融系

王新杰助理教授2016年毕业于美国罗格斯大学(Rutgers University), 获金融学博士。此前分别在北京大学和罗格斯大学获得物理学学士和博士学位,在摩根大通银行(纽约)担任过资深量化分析师。他的主要研究方向为场外交易市场,金融市场有效性,交易策略,信用风险,公司金融,新闻媒体和金融监管等。他的主要研究成果发表在Journal of Financial Economics, Journal of Financial Markets, Journal of Financial Research, Journal of Futures Markets, Journal of Fixed Income等国际期刊上。课题组成员就职于海内外知名学术机构和金融机构。

王新杰科研课题组常年招新,欢迎加入: xinjie.wang@sustech.edu.cn

个人简介

教育背景

2013-2016 美国罗格斯大学商学院 金融博士

2002-2007 美国罗格斯大学 物理博士

1998-2002 北京大学 物理学士

工作经历

2016-至今 南方科技大学 助理教授

2008-2013 摩根大通银行(纽约)量化分析师

教学经历

金融市场和金融机构,微观经济学,数据结构与金融应用,人工智能与金融应用(本科)

研究兴趣

资产定价,流动性,信用衍生品,债券,金融科技

团队成员

潘暐峯(研究助理,伦敦大学学院金数硕士)

马文博(研究助理,南科大20级博士生)

向志强(研究助理,南科大19级博士生)

张建宇(研究助理,人民大学硕士)

前团队成员

罗常章(研究助理,南科大18级硕士生,毕业去向:永大光明保险资产管理)

刘哲晨(研究助理,南科大15级本科生,毕业去向:香港科技大学金数硕士)

王龙宇(南科大16级硕士生,毕业去向:浙江瑞丰银行总部)

杨善翔(研究助理,澳门大学金融硕士)

黄棣芳(研究助理,Swiss Finance Institute and University of Lugano 金融硕士,去向:澳大利亚Monash University读博)

曾少杰(研究助理,华南师范大学数学硕士,去向:中山大学读博)

研究领域

资产定价,风险度量,流动性,信用衍生品,债券,货币政策,媒体,金融科技,公司金融


教学

金融市场与机构,微观经济学,数据结构和金融应用,人工智能和金融应用


学术成果 查看更多

发表论文:

1. Xinjie Wang, Yangru Wu, Hongun Yan, and Ken Zhong, 2020, Funding Liquidity Shocks in a Quasi-Experiment: Evidence from the CDS Big Bang, Journal of Financial Economics, forthcoming

2. Xinjie Wang, Hongun Yan, and Ken Zhong, 2020, Biases in CDS Spreads after the CDS Big Bang, Journal of Fixed Income 30, 71-80

3. Shanxiang Yang, Zhechen Liu, and Xinjie Wang, 2020, News Sentiment, Credit Spreads, and Information Asymmetry, North American Journal of Economics and Finance 52, 101179

4. Wei-Fong Pan, Xinjie Wang, and Shanxiang Yang, 2019, Debt Maturity, Leverage, and Political Uncertainty, North American Journal of Economics and Finance 50, 100981

5. Xinjie Wang, Weike Xu, and Zhaodong Zhong, 2019, Economic Policy Uncertainty, CDS Spreads, and CDS Liquidity Provision, Journal of Futures Markets 39, 461-480

新闻动态 更多新闻

  • "Debt Maturity, Leverage, and Political Uncertainty" has been accepted by North American Journal of Economics and Finance.

    2019-04-25
  • "Economic Policy Uncertainty, CDS Spreads, and CDS Liquidity Provision" has been accepted by Journal of Futures Markets.

    2018-10-01

团队成员 查看更多

加入团队

硕士生

工作内容:研究股票,期货量化交易策略,金融科技等

背景要求:有数据处理和写代码能力,有团队精神

全职研究助理

工作内容:金融研究

背景要求:硕士毕业,有浓厚的学术兴趣

博士研究生

研究内容:资产定价,量化投资,公司金融等

背景要求:“985”本科+ 硕士毕业,有浓厚的学术兴趣

博士后研究员

研究内容:金融研究

背景要求:博士毕业

 

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