助理教授 |商学院

Moris Strub于2019年10月加入南方科技大学商学院。他的主要研究方向是投资组合选择、行为金融学和经济学、金融数学、风险管理和智能投顾。Moris特别乐于使用数学作为解决问题的工具,这些问题需要来自各个领域的真知灼见。他曾于苏黎世联邦理工学院取得数学理学士学位及应用数学理学硕士学位,并于香港中文大学取得金融工程博士学位。在加入南方科技大学之前,他曾在香港中文大学担任博士后研究员,并在哥伦比亚大学担任助理研究员。

个人简介

工作经历:

2018-2019: 香港中文大学 博士后
2017: 哥伦比亚大学 研究员
2014-2018: 香港中文大学 助教
2014: 奥纬咨询 实习生
2012-2013: 苏黎世联邦理工学院 助教

 

教育背景:

2014-2018: 香港中文大学金融工程博士
2012-2014: 苏黎世联邦理工学院应用数学理学硕士
2008-2013: 苏黎世联邦理工学院数学理学学士

 

可访问个人主页:https://sites.google.com/view/morisstrub/home.

 

研究领域

投资组合选择

行为金融学和经济学

金融数学

风险管理

智能投顾


学术成果 查看更多

Preprints

Forward Rank-Dependent Performance Criteria: Time-Consistent Investment Under Probability Distortion, submitted, (with Xue Dong He and Thaleia Zariphopoulou), 2019. [SSRN]

Endogenization of the Reference Point Reduces the Effect of Loss Aversion for Portfolio Optimization (with Xue Dong He), [SSRN]

An Enhanced Mean-Variance Framework for Robo-Advising Applications (with Duan Li and Xiangyu Cui), submitted, [SSRN]

Evolution of the Arrow-Pratt Measure of Risk-Tolerance for Predictable Forward Utility Processes (with Xun Yu Zhou), submitted, 2018. [SSRN]

Reference Point Formation in Social Networks, Wealth Growth, and Inequality (with Youcheng Lou, Duan Li and Shouyang Wang), submitted, [SSRN]

Publications

A Note on Monotone Mean-Variance Preferences for Continuous Processes (with Duan Li), Operations Research Letters, Forthcoming, 2020. [SSRN]

Failing to Foresee the Updating of the Reference Point Leads to Time-Inconsistent Investment (with Duan Li), Operations Research, Volume 68, Issue 1, Pages 199-213, 2020. [DOI,SSRN]

Discrete-Time Mean-CVaR Portfolio Selection and Time-Consistency Induced Term Structure of the CVaR (with Duan Li, Xiangyu Cui and Jianjun Gao), Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 108, Pages 1-21, 2019. [DOI,SSRN]

Theses

Advances in Portfolio Selection: Reference Points, Conditional Value-at-Risk, Mean-Variance Induced Utility Functions and Predictable Forward Processes, (2018).

On Relations Between (NUPBR), Sigma-Martingale Densities, Utility Maximization and the Numéraire Portfolio, (2014).

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加入团队

学院名称:商学院

本科专业:

金融学

金融工程

硕博点情况:

1个一级学科博士学位授权点:数学

1个一级学科硕士学位授权点:数学

目前已获批“商务智能与大数据管理”二级学科硕博士专业学位点,今年底将申报一级学科硕博士专业学位点、工程专业硕士项目(物流工程等)。

师资队伍:

商学院现有教师25人,其中含有金融系专职教师18人

教育部特聘教授1人

高端外国专家1人

鹏城学者1人

海外高层次人才7人

14位海归教授

9位具有金融机构从业经验的教授

院系介绍:

商学院作为南科大的重要组成部分,将立足深圳,面向全国,以“创新开放、国际前沿、交叉理工、鲜明特色”为战略发展思路,注重跨界、小而精、高水平,力争建设成为有特色、有亮点的国内外一流水平的商学院,服务深圳市的经济发展。

商学院现设有金融系,开设金融学、金融工程两个本科专业,与香港大学、香港科技大学等联合培养博士,2018年获得了博士和硕士学位授予权(数学专业金融方向)。下一步,商学院将逐步设立信息系统与管理工程系和工商管理系。

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