助理教授 数学系

古嘉雯助理教授,2010年毕业于中山大学数学系,获数学学士学位;2014年毕业于香港大学数学系,获金融数学哲学博士学位;2014年6月至2014年8月,在摩根大通,从事量化研究组实习;2014年11月至2016年8月,在哥本哈根大学数学系做博士后研究;2016年11月至2017年7月在香港大学数学系做博士后研究。主要研究领域有最优资产配置、量化交易、信用风险建模及其衍生品定价、供应链管理、机器学习在资产配置上的应用等。

个人简介

古嘉雯助理教授,2010年毕业于中山大学数学系,获数学学士学位;2014年毕业于香港大学数学系,获金融数学哲学博士学位;2014年6月至2014年8月,在摩根大通,从事量化研究组实习;2014年11月至2016年8月,在哥本哈根大学数学系做博士后研究;2016年11月至2017年7月在香港大学数学系做博士后研究。主要研究领域有最优资产配置、量化交易、信用风险建模及其衍生品定价、供应链管理、机器学习在资产配置上的应用等。

研究领域

最优资产配置

量化交易

信用风险建模及其衍生品定价

供应链管理

机器学习在资产配置上的应用


教学

非寿险精算、金融经济学、 随机控制与投资组合理论(研究生)


学术成果 查看更多

1 J.W. Gu, S.J. Si and H. Zheng, “Constrained Utility Deviation-Risk Optimization and Time-consistent HJB Equation”, SIAM Journal on Control Optimization, forthcoming.

2 Q. Yang, W. Ching, J. W. Gu and T. Siu, “Market-Making Strategy with Asymmetric Information and Regime-Switching“, Journal of Economic Dynamics and Control, 90, (2018), 408-433.

3 J.W. Gu, M. Steffensen and H. Zheng, “Optimal Dividend Strategies of Collaborating Businesses in the Diffusion Approximation Case”, Mathematics of Operations Research, 43, (2018), 377–398.

4 J.W. Gu, W. Ching, T. Siu and H. Zheng, “On Reduced Form Intensity-based Model with Trigger Events”, Journal of the Operational Research Society, 65, (2014), 331-339.

5 J.W. Gu, W. Ching, T. Siu and H. Zheng, “On Pricing Basket Credit Default Swaps”, Quantitative Finance, 13, (2013), 1845-1854. [Lead Feature Article]

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南方科技大学古嘉雯课题组诚聘博士后研究员,研究助理若干名。博士后研究员要求博士毕业,从事随机控制或金融数学研究,发表高水平论文一篇及以上。研究助理要求数学或计算机专业背景,数学基础扎实,有较强编程能力。有意者请发简历至邮箱gujw@sustc.edu.cn.

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