副教授 金融系
王新杰副教授2016年毕业于美国罗格斯大学(Rutgers University), 获金融学博士。此前分别在北京大学和罗格斯大学获得物理学学士和博士学位,在摩根大通银行(纽约)担任过资深量化分析师。他的主要研究方向为场外交易市场,市场微观结构,金融市场有效性,交易策略,信用风险,公司金融,新闻媒体和金融监管等。他的主要研究成果发表在Journal of Financial Economics, Journal of Financial Markets, Journal of Banking and Finance, Financial Management, Journal of Financial Research, Journal of Futures Markets, Journal of Fixed Income等国际期刊上。课题组成员就职于海内外知名学术机构和金融机构。
王新杰科研课题组常年招新,欢迎加入: xinjie.wang@sustech.edu.cn
个人简介
教育背景
2013-2016 美国罗格斯大学商学院 金融博士
2002-2007 美国罗格斯大学 物理博士
1998-2002 北京大学 物理学士
工作经历
2022-现在 南方科技大学 长聘副教授
2016-2021 南方科技大学 助理教授
2008-2013 摩根大通银行(纽约)量化分析师
教学经历
金融市场和金融机构,微观经济学,数据结构与金融应用,人工智能与金融应用(本科)
研究兴趣
资产定价,流动性,信用衍生品,债券,金融科技
团队成员
(详见科研项目)
研究领域
资产定价,风险度量,流动性,信用衍生品,债券,货币政策,媒体,金融科技,公司金融
教学
金融市场与机构,微观经济学,数据结构和金融应用,人工智能和金融应用
学术成果 查看更多
代表论文:
1. Xinjie Wang, Yangru Wu, Hongjun Yan, and Ken Zhong, 2020, Funding Liquidity Shocks in a Quasi-Experiment: Evidence from the CDS Big Bang, Journal of Financial Economics, 139, 545-560
2.Xinjie Wang and Ken Zhong, 2021, Post-Crisis Regulations, Market Making, and Liquidity in the Over-the-Counter Market, Journal of Banking and Finance, 134, 106354
3. Xinjie Wang, Yaqing Xiao, Hongjun Yan and Jinfan Zhang, 2021, Under-reaction in the Sovereign CDS Market, Journal of Banking and Finance, 130, 106191
4. Difang Huang, Yubin Li, Xinjie Wang, and Ken Zhong, 2021, Does the FOMC Cycle Affect Credit Risk?, Financial Management, 51, 143-167
5. Xinjie Wang and Ken Zhong, 2021, Dealer Inventory, Pricing, and Liquidity in the OTC Derivatives Markets: Evidence from Index CDSs, Journal of Financial Markets, 100617
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工作内容:研究股票期权和期货交易策略
背景要求:专业不限,聪明好学,毕业计划进入私募行业
硕士生
工作内容:研究股票,期货量化交易策略,金融科技等
背景要求:有数据处理和写代码能力,有团队精神
全职研究助理
工作内容:金融研究
背景要求:硕士毕业,有浓厚的学术兴趣
博士研究生
研究内容:资产定价,量化投资,公司金融等
背景要求:相关硕士毕业,有浓厚的学术兴趣
博士后研究员
研究内容:金融研究
背景要求:博士毕业
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